第一章 固定收益證券概述

第一節(jié) 固定收益證券在整個金融領(lǐng)域中的重要位置；第二節(jié) 固定收益證券的特征；第三節(jié) 固定收益證券投資的風險；第四節(jié) 債券種類的劃分與工具

第二章 零息債券 與附息債券Ⅰ

第一節(jié) 到期收益率；第二節(jié) 持有收益率HPR與總收益分析；第三節(jié) 到期收益曲線與折現(xiàn)方程；第四節(jié) 收益率溢價

第三章 零息債券與附息債券Ⅱ

第一節(jié) 關(guān)于到期收益曲線的理論闡釋；第二節(jié) 債券合成；第三節(jié) 尋找套利機會；第四節(jié) 時間效應

第四章 持續(xù)期與凸性

第一節(jié) 持續(xù)期；第二節(jié) 凸性；第三節(jié) 持續(xù)期與凸性的應用

第五章 遠期、 期貨與 回購協(xié)議

第一節(jié) 遠期與期貨；第二節(jié) 回購協(xié)議

第六章 利率互換

第一節(jié) 互換機理；第二節(jié) 互換與避險；第三節(jié) 互換定價；第四節(jié) 互換風險；第五節(jié) 案例——PG的案例

第七章 利率期權(quán)

第一節(jié) 基本概念；第二節(jié) 影響期權(quán)價值的因素；第三節(jié) 期權(quán)定價模型——Black’s models ；第四節(jié) 二項式模型；第五節(jié) 頂、底、互換選擇權(quán)的定價；第六節(jié) 利率模型；第七節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券

第八章 住房貸款支撐證券（MBSs）

第一節(jié) 概述；第二節(jié) 轉(zhuǎn)手證券；第三節(jié) CMOs；第四節(jié) MBS的定價；第五節(jié) 提前償還模型